Aktuelle Regulatorik News
Die ARREBA Consulting GmbH informiert über aktuelle Regulatorik Themen:
26.09.2023
Der zweite obligatorische Bericht der EBA zur vollständigen Umsetzung von Basel III zeigt, dass die Auswirkungen auf die EU-Banken deutlich geringer ausfallen und die Defizite nahezu vollständig aufgefangen werden
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren zweiten obligatorischen Basel-III-Überwachungsbericht veröffentlicht, in dem die Auswirkungen der vollständigen Umsetzung von Basel III auf die EU-Banken im Jahr 2028 bewertet werden. Nach dieser Bewertung, die sich auf eine Stichprobe von 157 Banken stützt, sind die Auswirkungen auf das Mindestkernkapital im Vergleich zum vorherigen Referenztermin im Dezember 2021 deutlich zurückgegangen. Was die geschätzte Kapitallücke betrifft, so wurden die Auswirkungen der Reform fast vollständig aufgefangen.
21.08.2023
Die EBA aktualisiert die Daten, die für die Identifizierung von global systemrelevanten Instituten (G-SIIs) verwendet werden
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute die 13 Indikatoren für die Systemrelevanz und die zugrunde liegenden Daten für die 32 größten Institute in der EU aktualisiert, deren Verschuldungsquote (Leverage Ratio) mehr als 200 Mrd. EUR beträgt. Diese Offenlegung umfasst aktualisierte Datenelemente, die sich auf die Anerkennung der Bankenunion und auf Institute beziehen, die am einheitlichen Abwicklungsmechanismus beteiligt sind. Als zentrale Datendrehscheibe im Offenlegungsprozess aktualisiert die EBA diese Daten jährlich und stellt benutzerfreundliche Tools zur Verfügung, um sie EU-weit zu aggregieren.
07.08.2023
Die EBA sammelt Bankdaten zum Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren Beschluss zur Durchführung einer Ad-hoc-Datenerhebung von IRRBB-Daten der Institute veröffentlicht. Diese Datenerhebung wird den zuständigen Behörden und der EBA zeitnahe und notwendige Daten und Instrumente liefern, um die aus Zinsänderungen resultierenden Risiken und die Umsetzung des IRRBB-Überprüfungsplans zu überwachen. Die Ad-hoc-Erhebung folgt einem verhältnismäßigen Ansatz, da sie nur für diejenigen Institute gilt, die bereits IRRBB-Daten im Rahmen der QIS bereitstellen, und dieselben Vorlagen enthält, die diese Institute melden müssen, sobald die endgültigen ITS zur IRRBB-Meldung in Kraft treten.
03.08.2023
Die EBA veröffentlicht ihren ersten Bericht über die Umsetzung des Europäischen Abwicklungsprüfungsprogramms
Um die Konvergenz der Abwicklungspraktiken zu fördern, hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) heute zum ersten Mal einen Bericht veröffentlicht, in dem die Fortschritte der Abwicklungsbehörden bei der Umsetzung der im Europäischen Abwicklungsprüfungsprogramm (EREP) der EBA für 2022 festgelegten Schlüsselthemen in ihre jeweiligen Prioritäten und Abwicklungskollegien im Jahr 2022 untersucht werden.
17.07.2023
EBA stellt einen Rückgang der Asset Encumbrance Ratio der EU-Banken im Jahr 2022 fest
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren jährlichen Bericht über die Belastung der Aktiva veröffentlicht. Der Bericht hebt hervor, dass die Banken die Inanspruchnahme von Zentralbankmitteln im Jahr 2022 eingeschränkt haben. Infolgedessen ist die Gesamtbelastungsquote im Jahr 2022 um 3,3 Prozentpunkte auf 25,8 % gesunken.
13.07.2023
EU/EWR-Bankensektor mit steigender Rentabilität, aber Risiken in Bezug auf die Qualität der Aktiva und die Rentabilität zeichnen sich ab
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihr vierteljährliches Risk Dashboard (RDB) für Q1 2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung enthält die Ergebnisse des jüngsten Fragebogens zur Risikobewertung (Risk Assessment Questionnaire - RAQ) der EBA, der im Frühjahr dieses Jahres bei 85 Banken durchgeführt wurde. Sie enthält auch Informationen über die Mindestanforderungen an die Eigenmittel und die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (MREL).
07.07.2023
EBA startet öffentliche Konsultation zu Änderungen an den ITS zur Offenlegung und Berichterstattung über MREL und TLAC
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu Änderungen am Entwurf des technischen Durchführungsstandards (ITS) zur Offenlegung und Meldung der Mindestanforderung für Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) und der Gesamtverlustabsorptionsanforderung (TLAC) eingeleitet. Diese Änderungen zielen darauf ab, Änderungen des aufsichtsrechtlichen Rahmens widerzuspiegeln, die in Kraft getreten sind oder in Kürze in Kraft treten werden, und bieten Klarstellungen zu den Informationen, die in den Vorlagen für die Insolvenzrangfolge zu melden sind.
21.06.2023
Die EBA veröffentlicht die endgültige Änderung der ITS zur aufsichtlichen Offenlegung gemäß CRD
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren endgültigen Entwurf zur Änderung der technischen Durchführungsstandards (ITS) für die aufsichtsrechtliche Offenlegung veröffentlicht, in dem das Format, die Struktur, das Inhaltsverzeichnis und das jährliche Veröffentlichungsdatum der von den zuständigen Behörden offenzulegenden aufsichtsrechtlichen Informationen festgelegt sind.
16.06.2023
EBA stellt fest, dass Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken in Zahlungsinstituten nicht wirksam gehandhabt werden
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren Bericht über die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) bei EU-Zahlungsinstituten veröffentlicht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken in diesem Sektor von den Instituten und ihren Aufsichtsbehörden möglicherweise nicht wirksam bewertet und gesteuert werden.
13.06.2023
EBA veröffentlicht ihre endgültigen Leitlinien zur Prüfung der Abwicklungsfähigkeit
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre an Institute und Abwicklungsbehörden gerichteten Leitlinien für Abwicklungsfähigkeitstests veröffentlicht. Mit den Leitlinien soll ein Rahmen geschaffen werden, der sicherstellt, dass die Abwicklungsfähigkeiten, die zur Einhaltung der Abwicklungs- und Übertragbarkeitsleitlinien entwickelt wurden, zweckmäßig sind und effektiv aufrechterhalten werden
12.06.2023
EBA aktualisiert Liste der sonstigen systemrelevanten Institute
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute die Liste der sonstigen systemrelevanten Institute (O-SIIs) in der EU aktualisiert, die zusammen mit den global systemrelevanten Instituten (G-SIIs) von den zuständigen Behörden nach den in den EBA-Leitlinien festgelegten harmonisierten Kriterien als systemrelevant eingestuft werden. Diese Liste basiert auf Daten zum Jahresende 2022 und enthält die nach den EBA-Leitlinien berechnete Gesamtpunktzahl und die Kapitalpufferquote, die die zuständigen Behörden für die identifizierten O-SIIs festgelegt haben.
24.05.2023
EBA veröffentlicht Berichtigung der Leitlinien zu den Beiträgen von Einlagensicherungssystemen und ändert die Leitlinien zu den verfügbaren Finanzmitteln von Einlagensicherungssystemen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ein Korrigendum zu den überarbeiteten Leitlinien für die Methoden zur Berechnung der Beiträge zu Einlagensicherungssystemen im Rahmen der DGSD (EBA/GL/2023/02) veröffenlicht.
21.03.2023
EBA konsultiert zu Änderungen der Berichterstattung über die grundlegende Überprüfung des Handelsbuchs
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf technischer Durchführungsstandards (ITS) zur Änderung in Bezug auf spezifische Meldepflichten für Marktrisiken (FRTB-Meldungen) eingeleitet, um den Aufsichtsbehörden die erforderlichen Instrumente zur Überwachung dieser Risiken an die Hand zu geben. Die Konsultation läuft bis zum 21. Juni 2023.
08.02.2023
EBA führt Konsultation zur Änderung der ITS zu aufsichtlichen Offenlegungen durch
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf technischer Durchführungsstandards (ITS) für aufsichtliche Offenlegungen eingeleitet. Der geänderte Entwurf einer ITS enthält die Änderungen des EU-Rechtsrahmens, insbesondere in Bezug auf aufsichtliche Meldungen und Wertpapierfirmen.
31.01.2023
EBA startet EU-weiten Stresstest 2023
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute den EU-weiten Stresstest 2023 gestartet und die makroökonomischen Szenarien veröffentlicht. Der diesjährige EU-weite Stresstest soll wertvolle Beiträge zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit des europäischen Bankensektors im derzeitigen unsicheren und sich verändernden makroökonomischen Umfeld liefern.
31.01.2023
EBA startet öffentliche Konsultation zur Änderung des ITS zur Einführung einer neuen IRRBB-Berichterstattung
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihren Entwürfen technischer Durchführungsstandards (ITS) für die aufsichtliche Berichterstattung in Bezug auf IRRBB eingeleitet. Die Verhältnismäßigkeit ist ein zentraler Gesichtspunkt der vorgeschlagenen neuen Berichterstattung, um die Meldepflichten besser an die Größe.
16.01.2023
Die EBA veröffentlicht ihren jährlichen quantitativen Überwachungsbericht über die Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, ergänzt durch eine entsprechende Folgenabschätzung
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren jährlichen quantitativen Bericht über die Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) mit Daten ab Dezember 2021 veröffentlicht. Der Bericht wird durch eine Analyse ergänzt, in der die Auswirkungen des MREL-Rahmens auf eine Reihe relevanter Dimensionen untersucht werden. Zum 31. Dezember 2021 schätzte die EBA, dass 70 Banken bei einer Stichprobe von 245 Banken einen MREL-Fehlbetrag von 33 Mrd. EUR meldeten. Dies ist ein Rückgang von 42% gegenüber dem quantitativen Bericht des Vorjahres über MREL auf vergleichbarer Basis. Der Bericht zeigt Fortschritte bei der Schließung von MREL-Lücken.
12.01.2023
EBA Risk Dashboard zeigt: Weiterhin robuste Kapital- und Liquiditätskennzahlen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihr vierteljährliches Risk Dashboard zusammen mit den Ergebnissen der Herbstausgabe des Risk Assessment Questionnaire (RAQ) veröffentlicht.