Aktuelle Regulatorik News
Die ARREBA Consulting GmbH informiert über aktuelle Regulatorik Themen:
21.03.2023
EBA konsultiert zu Änderungen der Berichterstattung über die grundlegende Überprüfung des Handelsbuchs
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf technischer Durchführungsstandards (ITS) zur Änderung in Bezug auf spezifische Meldepflichten für Marktrisiken (FRTB-Meldungen) eingeleitet, um den Aufsichtsbehörden die erforderlichen Instrumente zur Überwachung dieser Risiken an die Hand zu geben. Die Konsultation läuft bis zum 21. Juni 2023.
08.02.2023
EBA führt Konsultation zur Änderung der ITS zu aufsichtlichen Offenlegungen durch
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf technischer Durchführungsstandards (ITS) für aufsichtliche Offenlegungen eingeleitet. Der geänderte Entwurf einer ITS enthält die Änderungen des EU-Rechtsrahmens, insbesondere in Bezug auf aufsichtliche Meldungen und Wertpapierfirmen.
31.01.2023
EBA startet EU-weiten Stresstest 2023
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute den EU-weiten Stresstest 2023 gestartet und die makroökonomischen Szenarien veröffentlicht. Der diesjährige EU-weite Stresstest soll wertvolle Beiträge zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit des europäischen Bankensektors im derzeitigen unsicheren und sich verändernden makroökonomischen Umfeld liefern.
31.01.2023
EBA startet öffentliche Konsultation zur Änderung des ITS zur Einführung einer neuen IRRBB-Berichterstattung
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihren Entwürfen technischer Durchführungsstandards (ITS) für die aufsichtliche Berichterstattung in Bezug auf IRRBB eingeleitet. Die Verhältnismäßigkeit ist ein zentraler Gesichtspunkt der vorgeschlagenen neuen Berichterstattung, um die Meldepflichten besser an die Größe.
16.01.2023
Die EBA veröffentlicht ihren jährlichen quantitativen Überwachungsbericht über die Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, ergänzt durch eine entsprechende Folgenabschätzung
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren jährlichen quantitativen Bericht über die Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) mit Daten ab Dezember 2021 veröffentlicht. Der Bericht wird durch eine Analyse ergänzt, in der die Auswirkungen des MREL-Rahmens auf eine Reihe relevanter Dimensionen untersucht werden. Zum 31. Dezember 2021 schätzte die EBA, dass 70 Banken bei einer Stichprobe von 245 Banken einen MREL-Fehlbetrag von 33 Mrd. EUR meldeten. Dies ist ein Rückgang von 42% gegenüber dem quantitativen Bericht des Vorjahres über MREL auf vergleichbarer Basis. Der Bericht zeigt Fortschritte bei der Schließung von MREL-Lücken.
12.01.2023
EBA Risk Dashboard zeigt: Weiterhin robuste Kapital- und Liquiditätskennzahlen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihr vierteljährliches Risk Dashboard zusammen mit den Ergebnissen der Herbstausgabe des Risk Assessment Questionnaire (RAQ) veröffentlicht.
21.12.2022
EBA veröffentlicht endgültige technische Standards zur Identifizierung einer Gruppe verbundener Kunden
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren endgültigen Entwurf technischer Regulierungsstandards (RTS) zur Identifizierung einer Gruppe verbundener Kunden (GCC) gemäß der Eigenkapitalverordnung (CRR) veröffentlicht. Diese RTS-Entwürfe bilden in Verbindung mit den EBA-Leitlinien für verbundene Kunden den vollständigen Rahmen für die Ermittlung von zwei oder mehr natürlichen oder juristischen Personen, die durch idiosynkratische Risikofaktoren so eng miteinander verbunden sind, dass es ratsam ist, sie als ein einziges Risiko zu behandeln.
19.12.2022
EBA aktualisiert Liste der CET1-Instrumente
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine aktualisierte Liste der Kapitalinstrumente veröffentlicht, die die zuständigen Behörden in der Europäischen Union (EU) und erstmals im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) als harte Kernkapitalquote (CET1) eingestuft haben. Seit der Veröffentlichung der letzten Aktualisierung im Dezember 2021 wurden die CET1-Instrumente, die der Capital Requirements Regulation (CRR) entsprechen und von Instituten aus Island, Liechtenstein und Norwegen emittiert wurden, in die Liste aufgenommen. Die Liste wird regelmäßig gepflegt und aktualisiert.
16.12.2022
EBA veröffentlicht Abschlussbericht über Covid-19-Maßnahmen und hebt ihre Leitlinien zur Meldung und Offenlegung von Covid-19 auf
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren Abschlussbericht über Covid-19-Maßnahmen veröffentlicht, der einen Überblick über die breite Palette politischer Maßnahmen gibt, die aufgrund der Pandemie ergriffen wurden, ihren Stand und den Weg aus der politischen Unterstützung. Obwohl sich das EU-Bankensystem insgesamt als widerstandsfähig erwiesen hat, gibt die umfangreiche Unterstützung keinen Anlass zur Selbstzufriedenheit, und der Rahmen soll durch eine loyale und zügige Umsetzung von Basel III weiter gestärkt werden. Die Veröffentlichung wird begleitet von einer Aktualisierung der Liste der öffentlichen Garantieregelungen und allgemeinen Zahlungsmoratorien, die als Reaktion auf die Pandemie erlassen wurden. Schließlich wurden die EBA-Leitlinien zur Meldung und Offenlegung von Covid-19 als Reaktion auf die abnehmende Relevanz der damit verbundenen öffentlichen Unterstützungsmaßnahmen und den verhältnismäßigen Ansatz der EBA für die Berichterstattung insgesamt aufgehoben.
14.12.2022
EBA führt Konsultationen zu Leitlinien zur Gesamtverwertungskapazität in der Sanierungsplanung durch
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ein Konsultationspapier zu ihrem Leitlinienentwurf zur Gesamtsanierungskapazität (ORC) in der Sanierungsplanung veröffentlicht. Mit den Leitlinien soll ein einheitlicher Rahmen für die Festlegung des ORC durch die Institute in ihren Sanierungsplänen und die entsprechende Bewertung durch die zuständigen Behörden geschaffen werden. Die Konsultation läuft bis 14. März 2023.
12.12.2022
ESA veröffentlichen gemeinsame Empfehlung an die EU-Kommission zur Überprüfung des aufsichtsrechtlichen Rahmens für Verbriefungen
- Die Überprüfung des europäischen Verbriefungsrahmens bietet die Möglichkeit, die Effizienz und Risikosensibilität des aufsichtsrechtlichen Rahmens für Verbriefungen zu verbessern.
- Die ESA schlagen daher gezielte Änderungen des Eigenkapitalrahmens für Banken vor.
- Nach Auffassung der ESA wäre eine Änderung des aufsichtsrechtlichen Rahmens für Verbriefungen jedoch keine Lösung, die allein die Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes gewährleisten würde.
08.12.2022
Konsultation zu IVS zur Änderung der Durchführungsverordnung der Kommission zum Benchmarking interner Modelle (EBA/CP/2022/14)
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlicht heute ein Konsultationspapier zur Änderung der Durchführungsverordnung über das Benchmarking von Kreditrisiko-, Marktrisiko- und IFRS9-Modellen für das Jahr 2024. Die bedeutendste Änderung ist die Einführung der Datenerhebung für das Benchmarking von Rechnungslegungskennzahlen (IFRS9) auf High Default Portfolios (HDP). Für das Marktrisiko wird vorgeschlagen, neue Vorlagen für die Erhebung zusätzlicher Informationen hinzuzufügen, insbesondere die Ausfallrisikogebühr (Default Risk Charge, DRC) und das Residual Risk Add-On (RRAO). Für das Kreditrisiko werden nur geringfügige Änderungen vorgeschlagen.
15.11.2022
EBA führt Konsultationen zu Leitlinien für Institute und Abwicklungsbehörden zu Abwicklungstests durch
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihrem Leitlinienentwurf für Institute und Abwicklungsbehörden zur Prüfung der Abwicklungsfähigkeit eingeleitet. Mit den Leitlinien soll ein Rahmen festgelegt werden, mit dem sichergestellt werden soll, dass die zur Einhaltung der Leitlinien für Abwicklungsfähigkeit und Übertragbarkeit entwickelten Abwicklungsfähigkeits- und Übertragbarkeitsfähigkeiten zweckmäßig sind und wirksam aufrechterhalten werden. Die Konsultation läuft bis 15. Februar 2023.
WEITERE INFORMATIONEN EBA
27.10.2022
Die EBA legt die Prioritäten des Prüfungsprogramms für die Aufsichtsbehörden für 2023 fest
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute das Europäische Aufsichtsprüfungsprogramm (ESEP) für 2023 veröffentlicht, in dem zentrale Themen für die aufsichtliche Aufmerksamkeit in der gesamten Europäischen Union (EU) identifiziert werden. Der ESEP ist Teil eines jährlichen Zyklus und trägt zur Verbesserung der aufsichtlichen Konvergenz in der EU bei, indem er den Aufsichtsbehörden gemeinsame Leitlinien und Schwerpunktbereiche vorgibt, die ihnen helfen, ihre aufsichtsrechtlichen Prioritäten und jeweiligen Praktiken zu gestalten.
WEITERE INFORMATIONEN EBA
20.10.2022
EBA veröffentlicht finale Standards und Leitlinien zum Zinsänderungsrisiko aus Nichthandelsbuchaktivitäten
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute einen endgültigen Satz von Leitlinien und zwei endgültige Entwürfe technischer Regulierungsstandards (RTS) veröffentlicht, in denen die technischen Aspekte des überarbeiteten Rahmenwerks zur Erfassung von Zinsänderungsrisiken für Bankbuchpositionen (IRRBB) festgelegt sind. Diese regulatorischen Produkte vervollständigen die Einarbeitung der Baseler IRRBB-Standards in EU-Recht und sind angesichts des aktuellen Zinsumfelds von entscheidender Bedeutung.
WEITERE INFORMATIONEN EBA
17.10.2022
EBA gibt eine Stellungnahme als Reaktion auf die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Änderungen des endgültigen Entwurfs technischer Standards der EBA zu Säule3 Offenlegungen zu ESG-Risiken ab
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine Stellungnahme zu den von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Änderungen am endgültigen Entwurf der technischen Durchführungsstandards (ITS) der EBA zur aufsichtsrechtlichen Offenlegung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen (ESG-Informationen) veröffentlicht.
WEITERE INFORMATIONEN EBA
30.09.2022
EBA veröffentlicht das technische Paket für Phase 3 ihres 3.2-Berichtsrahmens
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute das technische Paket für Phase 3 der Version 3.2 ihres Berichtsrahmens veröffentlicht. Das technische Paket unterstützt die Implementierung des aktualisierten Berichtsrahmens durch die Bereitstellung von Standardspezifikationen und umfasst die Validierungsregeln, das Data Point Model (DPM) und die XBRL-Taxonomien für Version 3.2.
WEITERE INFORMATIONEN EBA
30.09.2022
Die EBA veröffentlicht ihren Bericht über die erste aufsichtsrechtliche Maßnahme zur vollständigen Umsetzung von Basel III
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren ersten aufsichtsrechtlichen Basel-III-Monitoringbericht veröffentlicht, in dem die Auswirkungen der vollständigen Umsetzung von Basel III auf die Banken in der EU im Jahr 2028 bewertet werden. Nach dieser Bewertung, die eine deutlich größere Stichprobe als in den Vorjahren verwendet und die gleiche Methodik wie der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) anwendet, würde die vollständige Umsetzung von Basel III zu einer durchschnittlichen Erhöhung des derzeitigen Mindestkapitals von EU-Banken um 15,0 % führen. Um dem neuen Rahmen gerecht zu werden, bräuchten EU-Banken 1,2 Mrd. EUR an zusätzlichem Kernkapital. Die Gesamtauswirkungen umfassen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die teilnehmenden Banken, die bis Dezember 2021, dem Stichtag dieses Berichts, eingetreten sind. Der Bericht enthält auch einen separaten Anhang zu den Auswirkungen des Vorschlags der EU-Kommission auf die Umsetzung der Eigenkapitalverordnung (CRR III) durch die EU.
WEITERE INFORMATIONEN EBA
29.09.2022
EBA veröffentlicht Arbeitsprogramm für 2023
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihr Jahresarbeitsprogramm für 2023 veröffentlicht, in dem die wichtigsten strategischen Arbeitsbereiche der Behörde für das kommende Jahr sowie die damit verbundenen Tätigkeiten und Aufgaben beschrieben werden.
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29.09.2022
EBA veröffentlicht Arbeitsprogramm für 2023
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihr Jahresarbeitsprogramm für 2023 veröffentlicht, in dem die wichtigsten strategischen Arbeitsbereiche der Behörde für das kommende Jahr sowie die damit verbundenen Tätigkeiten und Aufgaben beschrieben werden.
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23.09.2022
EBA startet EU-weite Transparenz-Exercise 2022
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre jährliche EU-weite Transparenzübung als Teil ihrer Bemühungen zur Überwachung von Risiken und Schwachstellen und zur Stärkung der Marktdisziplin eingeleitet. Wie in der Vergangenheit basiert die Übung ausschließlich auf aufsichtlichen Meldedaten, wodurch die Belastung für die Banken auf ein Minimum reduziert wird. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang Dezember veröffentlicht.
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