Aktuelle Regulatorik News

Die ARREBA Consulting GmbH informiert über aktuelle Regulatorik Themen:
 
 

 
 
19.08.2021

EBA aktualisiert Indikatoren zur Identifizierung global systemrelevanter Institute (G-SRI)

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute 12 Indikatoren veröffentlicht und die zugrunde liegenden Daten der 31 größten Institute in der EU aktualisiert. Diese Daten von Ende 2020 dienen als Input für die international vereinbarten Standards, nach denen eine kleinere Untergruppe von Banken nach der endgültigen Entscheidung des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) und des Financial Stability Board (FSB) als global systemrelevante Institute (G-SRI) identifiziert wird.

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03.08.2021

EBA veröffentlicht geänderte technische Standards zur Berichterstattung der Abwicklungsplanung

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute Entwürfe technischer Durchführungsstandards (ITS) zur Änderung des ITS zur Bereitstellung von Informationen für die Zwecke von Abwicklungsplänen (Durchführungsverordnung (EU) 2018/1624) veröffentlicht. Die Änderungen sind minimal und zielen darauf ab, die Standards nach den Änderungen der Mindestanforderung an Eigenmittel und insolvenzfähige Verbindlichkeiten (MREL), die in der überarbeiteten BRRD2 eingeführt wurden, wieder an die Bestimmungen der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BRRD) anzupassen und einige festgestellte Hindernisse auf technischer Ebene zu beheben, die die Einhaltung der in dem ITS festgelegten Anforderungen behindern. Die geänderten ITS sollen erstmals mit dem Stichtag 31. Dezember 2021 gelten.

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16.07.2021

EBA konsultiert zur Änderung ihrer technischen Standards für Währungen mit Einschränkungen bei der Verfügbarkeit liquider Mittel

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer technischen Durchführungsstandards zu Währungen mit Einschränkungen bei der Verfügbarkeit liquider Mittel im Zusammenhang mit der Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) eingeleitet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird die norwegische Krone (NOK) von der Liste gestrichen, so dass keine Währung als Beschränkung für die Verfügbarkeit liquider Mittel anerkannt wird. Die Konsultation läuft bis zum 16. Oktober 2021.

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13.07.2021

EBA veröffentlicht endgültige Leitlinien für die Verwendung von Parametern für die Bewertung des Ausfallrisikos im Rahmen des internen Modellansatzes

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre endgültigen Leitlinien veröffentlicht, in denen die Anforderungen präzisier werden, die die Parameter zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks für modellierbare Risikofaktoren erfüllen sollten. Die Leitlinien, die Teil der im Fahrplan für die neuen Markt- und Gegenparteirisikoansätze enthaltenen Ergebnisse sind, gelten ab dem 1. Januar 2022.

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01.07.2021

EBA-Stellungnahme zur Umsetzung des neuen Aufsichtssystems für Wertpapierfirmen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine Stellungnahme zur Erleichterung der Umsetzung der Wertpapierfirmenverordnung (IFR) und der Wertpapierfirmenrichtlinie (IFD) veröffentlicht, die am 26. Juni in Kraft getreten ist. Die IFR/IFD klassifizieren Wertpapierfirmen nach ihrem Geschäftsmodell und ihrer Größe, wobei letztere an verschiedenen Schwellenwerten gemessen wird. Für die überwiegende Mehrheit der Wertpapierfirmen besteht bereits ausreichende Klarheit in Bezug auf das für sie geltende Aufsichtssystem.

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24.06.2021

EBA startet Konsultation zur Änderung technischer Standards für Kreditrisikoanpassungen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer Technische Regulierungsstandards (RTS) zu Kreditrisikoanpassungen im Rahmen der Berechnung des Risikogewichts (RW) von ausgefallenen Risikopositionen nach dem Standardansatz (SA). Die vorgeschlagenen Änderungen folgen dem Aktionsplan der Europäischen Kommission zur Bekämpfung notleidender Kredite nach der COVID-19-Pandemie, in dem auf die Notwendigkeit einer Überarbeitung der Behandlung ausgefallener Risikopositionen im Rahmen des SA hingewiesen wurde. Die Konsultation läuft bis zum 24. September 2021.

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03.06.2021

EBA veröffentlicht Korrigendum des Taxonomiepakets zum Berichtsrahmen 3.0.1

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine Übersicht über das technische Paket zum Berichtsrahmen 3.0.1 veröffentlicht. Dies dient hauptsächlich dazu, den Datentyp von zwei Metriken zu korrigieren und die Domäne der Dimension des internen Codes (SIC) der Verbriefung zu ändern. Die betroffenen Module sind COREP OF und COREP LE.

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03.06.2021

EBA aktualisiert technische Standards im Hinblick auf ihr Benchmarking interner Ansätze bis 2022

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine Aktualisierung ihrer Technischen Durchführungsstandards (ITS) zum Benchmarking interner Ansätze veröffentlicht. Die aktualisierten ITS enthalten alle Benchmarking-Portfolios und Metriken, die für die Erhebung 2022 verwendet werden. Das Benchmarking ist ein wesentliches Aufsichtsinstrument zur Verbesserung der Qualität interner Modelle, was in einer angespannten wirtschaftlichen Situation besonders wichtig ist.

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26.05.2021

EBA veröffentlicht endgültige Entwürfe technischer Standards zu Eigenmitteln und anrechenbaren Verbindlichkeiten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren endgültigen Entwurf technischer Regulierungsstandards (RTS) zu Eigenmitteln und anrechenbaren Verbindlichkeiten veröffentlicht. Seit ihrem Inkrafttreten haben die RTS über Eigenmittel die regulatorische Harmonisierung der Aufsichtsvorschriften erheblich verbessert und zur Stärkung der Qualität des regulatorischen Kapitals beigetragen.

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29.04.2021

EBA konsultiert Entwürfe technischer Standards, in denen festgelegt wird, wie die geeigneten Risikogewichte und -bedingungen bei der Bewertung von LGD-Mindestwerten für durch Immobilien besicherte Risikopositionen ermittelt werden können

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ein Konsultationspapier zu einem Entwurf technischer Regulierungsstandards veröffentlicht, in dem die Arten von Faktoren festgelegt sind, die bei der Bewertung der Angemessenheit von Risikogewichten zu berücksichtigen sind, und die Bedingungen, die bei der Bewertung der Angemessenheit von LGD-Werten (Minimum Loss Given Default) für durch Immobilien besicherte Risikopositionen zu berücksichtigen sind. Die Konsultation läuft bis zum 29. Juli 2021.

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28.04.2021

Europäische Bankenaufsichtsbehörde startet öffentliche Konsultation zur Verbesserung der Verhältnismäßigkeit bei der Liquiditätsberichterstattung

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf technischer Durchführungsstandards (ITS) zur aufsichtlichen Berichterstattung in Bezug auf zusätzliche Liquiditätsüberwachungsmetriken (ALMM) eingeleitet. Im Anschluss an das in der überarbeiteten Eigenkapitalverordnung (CRR II) festgelegte Mandat schlägt die EBA vor, einige Verhältnismäßigkeitsüberlegungen in die ALMM-Berichterstattung für kleine und nicht komplexe Institute aufzunehmen. Zusätzliche Änderungen an den Vorlagen werden eingeführt, um die Berichtspflichten zu straffen, Datenlücken zu schließen und die Meldeanweisungen weiter zu präzisieren.

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07.04.2021

EBA leitet Konsultation ein für eine Liste der Länder mit fortgeschrittenen Volkswirtschaften zur Ermittlung des Aktienrisikos im Rahmen des neuen Marktrisikoregimes

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihren Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) zur Liste der Länder mit einer fortgeschrittenen Wirtschaft für die Berechnung des Aktienrisikos im Rahmen des alternativen standardisierten Ansatzes (FRTB-SA) eingeleitet. Diese RTS sind Teil der Phase-3-Ergebnisse der EBA-Roadmap für die neuen Markt- und Kontrahenten-Kreditrisikoansätze. Die Konsultation läuft bis zum 2. Juli 2021.

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07.04.2021

ESAs veröffentlichen gemeinsamen Jahresbericht für 2020

Der Gemeinsame Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESA) – EBA, EIOPA und ESMA – hat heute seinen Jahresbericht 2020 veröffentlicht, in dem er ausführlich über alle im vergangenen Jahr abgeschlossenen gemeinsamen Arbeiten berichtet.
 
 

 
 
03.04.2021

EBA weist auf steigenden Anteil von Krediten hin, die ein deutlich gestiegenes Kreditrisiko aufweisen (Kredite der Stufe 2)

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihr Risk Dashboard für das letzte Quartal 2020 veröffentlicht. Die Daten zeigen einen Anstieg der Kapitalquoten, einen Rückgang der NPL-Quote und eine Eigenkapitalrendite (RoE) deutlich unter den Eigenkapitalkosten der Banken. Neben der Qualität der Anlagen und der Rentabilität bleiben die operationellen Risiken auch in Zukunft ein zentrales Anliegen.

Die Kapital- und Liquiditätsquoten stiegen im Quartalsvergleich weiter an.
Während notleidende Kredite (NPLs) im Durchschnitt zurückgingen, zeigt die NPL-Quote erste Anzeichen einer Verschlechterung des Engagements in Sektoren, die am stärksten von der COVID-19-Krise betroffen sind.
Der Anteil der Kredite der Stufe 2 stieg auf breiter Front. Besonders ausgeprägt war der Anstieg bei noch unter Moratorien stehenden Krediten.

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31.03.2021

EU-Finanzaufsichtsbehörden warnen vor einer Verschlechterung der Qualität der Vermögenswerte

Die drei Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, EIOPA und ESMA - ESA) haben heute ihren ersten gemeinsamen Risikobewertungsbericht für 2021 veröffentlicht. Der Bericht hebt hervor, wie die COVID-19-Pandemie die kurzfristigen Erholungsaussichten weiterhin stark belastet. Er hebt auch eine Reihe von Schwachstellen an den Finanzmärkten hervor und warnt vor möglichen weiteren Marktkorrekturen.

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31.03.2021

EBA leitet öffentliche Konsultation zu technischen Regulierungsstandards für die Offenlegung der Anlagepolitik durch Wertpapierfirmen ein

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ein Konsultationspapier zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) zur Offenlegung der Anlagepolitik durch Wertpapierfirmen veröffentlicht. Der RTS-Entwurf enthält vergleichbare Angaben, die den Interessenträgern helfen sollen, den Einfluss von Wertpapierfirmen auf die Unternehmen, an denen sie Stimmrechte haben, und die Auswirkungen der Politik der Wertpapierfirmen auf Aspekte wie die Governance oder das Management dieser Unternehmen zu verstehen.

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19.03.2021

Annahme Offenlegungsstandards durch die EBA

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat die Annahme der Durchführungsakte zur Festlegung technischer Normen (ITS) für Institute der Säule 3 durch die Europäische Kommission anerkannt. Die Durchführungsakte, die sich auf den endgültigen Entwurf über die von der EBA im Juni 2020 vorgelegten öffentlichen Bekanntmachungen stützt, wurde von der Kommission am 15. März 2021 angenommen. Die Offenlegung ITS gilt ab dem 30. Juni 2021.

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01.03.2021

Nachhaltigkeitskennzahlen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine Stellungnahme als Reaktion auf die Aufforderung der Kommission zur Beratung zu KPIs und der damit verbundenen Methodik für die Offenlegung von Informationen darüber, wie und in welchem Umfang ihre Tätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig gelten, durch Kreditinstitute und Wertpapierfirmen veröffentlicht. In der Beratung unterstreicht die EBA die Bedeutung der Green Asset Ratio.

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25.02.2021

ESA Empfehlungen zur Anwendung der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Die drei Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, EIOPA und ESMA – ESA) haben eine gemeinsame Aufsichtserklärung zur wirksamen und kohärenten Anwendung der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor veröffentlicht. Die Erklärung zielt darauf ab, eine wirksame und kohärente Anwendung und nationale Aufsicht zu erreichen, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu fördern und Investoren zu schützen.

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18.02.2021

Endgültiger Entwurf technischer Standards zur Offenlegung von Indikatoren von G-SIIs

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihren endgültigen Entwurf für technische Durchführungsstandards (ITS) über die Offenlegung von Indikatoren globaler systemrelevanter Institute (G-SIIs) veröffentlicht. Diese Standards helfen dabei, festzustellen, welche Banken GSIIs sind und legen die Formate und Anweisungen fest, nach denen G-SIIs gemäß der Eigenkapitalverordnung (CRR) erforderlichen Informationen offenlegen müssen.

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17.02.2021

Konsultation zu Leitlinien für Verstöße gegen Großkredite sowie Zeit und Maßnahmen zur Wiedereinwirkung der Vorschriften (EBA/CP/2021/03)

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine Konsultation eingeleitet, anhand derer die zuständigen Behörden die Kriterien zu einem Verstoß gegen die Obergrenzen für Großkredite bewerten sollen. In dem Konsultationspapier werden auch die Kriterien für die Festlegung des Zeitraums und die Maßnahmen für die Institute zur Wiedereinhaltung dieser Grenzwerte erläutert. Die Konsultation läuft bis zum 17. Mai 2021.

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02.02.2021

FinStabDEV ist in Kraft getreten

Am 02.02.2021 wurde die finale Version der FinStabDEV (Finanzstabilitätsdatenerhebungsverordnung) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist somit in Kraft getreten.
Im Vergleich zum Referentenentwurf vom Dezember 2019 gibt es einige Änderungen und Neuerungen in der Verordnung.

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29.01.2021

Stresstest

Die European Banking Authority (EBA) startete am 29.01.2021 mit Veröffentlichung der makroökonomischen Szenarien den EU-weiten Stresstest. Die finale Einreichung durch die Institute ist für Mitte Juli vorgesehen und die Veröffentlichung der Ergebnisse durch die EBA ist zum 31.07.2021 geplant. In Summe nehmen 50 Institute teil, von denen 38 zur Eurozone gehören. Diese decken rund 70 % der Aktiva des Bankensektors in der EU ab.

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Regulatorik News
29.01.2021

COVID-19

Die von der EBA im Laufe der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Berichterstattung zu COVID-19 wurden vertiefend dargestellt. Der vorliegende Bericht ist nunmehr der dritte Implementierungsbericht, welcher Klarstellungen im Zusammenhang mit den COVID-19-Richtlinien bietet.
In Anbetracht der raschen Änderungen im COVID-19-Umfeld ist zu erwarten, dass es weitere Updates geben wird.

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28.01.2021

Ergebnisse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 2020 und Prioritäten für 2021

Die EZB hat die Ergebnisse ihres aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) für 2020 veröffentlicht und die aufsichtsrechtlichen Prioritäten für 2021 bekannt gegeben. Die wesentlichen Ergebnisse aus dem SREP-Zyklus 2020 bezogen sich auf das Kreditrisiko, die Kapitalausstattung, die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die interne Governance.
Die Prioritäten vom SREP 2021 liegen weiterhin in den bereits genannten vier Bereichen:

Adäquate Messung und Steuerung des Kreditrisikos
Kapitalausstattung mit EU-weite Stresstest unter der Leitung der EBA
Tragfähigkeit der Geschäftsmodelle insbesondere Maßnahmen zur Beseitigung der strukturellen Schwächen
Im Bereich internen Governance stehen das Kreditrisikomanagement, die Risikodatenaggregation, IT- und Cyber-Risiken sowie Geldwäscherisiken im Fokus.

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