Aktuelle Regulatorik News

Die ARREBA Consulting GmbH informiert über aktuelle Regulatorik Themen:
 
 

 
 
30.09.2022

EBA veröffentlicht das technische Paket für Phase 3 ihres 3.2-Berichtsrahmens

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute das technische Paket für Phase 3 der Version 3.2 ihres Berichtsrahmens veröffentlicht. Das technische Paket unterstützt die Implementierung des aktualisierten Berichtsrahmens durch die Bereitstellung von Standardspezifikationen und umfasst die Validierungsregeln, das Data Point Model (DPM) und die XBRL-Taxonomien für Version 3.2.


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30.09.2022

Die EBA veröffentlicht ihren Bericht über die erste aufsichtsrechtliche Maßnahme zur vollständigen Umsetzung von Basel III

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren ersten aufsichtsrechtlichen Basel-III-Monitoringbericht veröffentlicht, in dem die Auswirkungen der vollständigen Umsetzung von Basel III auf die Banken in der EU im Jahr 2028 bewertet werden. Nach dieser Bewertung, die eine deutlich größere Stichprobe als in den Vorjahren verwendet und die gleiche Methodik wie der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) anwendet, würde die vollständige Umsetzung von Basel III zu einer durchschnittlichen Erhöhung des derzeitigen Mindestkapitals von EU-Banken um 15,0 % führen. Um dem neuen Rahmen gerecht zu werden, bräuchten EU-Banken 1,2 Mrd. EUR an zusätzlichem Kernkapital. Die Gesamtauswirkungen umfassen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die teilnehmenden Banken, die bis Dezember 2021, dem Stichtag dieses Berichts, eingetreten sind. Der Bericht enthält auch einen separaten Anhang zu den Auswirkungen des Vorschlags der EU-Kommission auf die Umsetzung der Eigenkapitalverordnung (CRR III) durch die EU.


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29.09.2022

EBA veröffentlicht Arbeitsprogramm für 2023

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihr Jahresarbeitsprogramm für 2023 veröffentlicht, in dem die wichtigsten strategischen Arbeitsbereiche der Behörde für das kommende Jahr sowie die damit verbundenen Tätigkeiten und Aufgaben beschrieben werden.


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29.09.2022

EBA veröffentlicht Arbeitsprogramm für 2023

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihr Jahresarbeitsprogramm für 2023 veröffentlicht, in dem die wichtigsten strategischen Arbeitsbereiche der Behörde für das kommende Jahr sowie die damit verbundenen Tätigkeiten und Aufgaben beschrieben werden.


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23.09.2022

EBA startet EU-weite Transparenz-Exercise 2022

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre jährliche EU-weite Transparenzübung als Teil ihrer Bemühungen zur Überwachung von Risiken und Schwachstellen und zur Stärkung der Marktdisziplin eingeleitet. Wie in der Vergangenheit basiert die Übung ausschließlich auf aufsichtlichen Meldedaten, wodurch die Belastung für die Banken auf ein Minimum reduziert wird. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Anfang Dezember veröffentlicht.


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09.09.2022

EBA veröffentlicht überarbeitete Liste der Validierungsregeln

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine überarbeitete Liste von Validierungsregeln für ihre Berichtsstandards veröffentlicht, in der diejenigen hervorgehoben werden, die entweder wegen Unrichtigkeit oder wegen Auslösung von IT-Problemen deaktiviert wurden. Die zuständigen Behörden in der gesamten EU werden darüber informiert, dass Daten, die im Einklang mit diesen Meldestandards übermittelt werden, nicht förmlich anhand der deaktivierten Vorschriften validiert werden sollten. Darüber hinaus hat die EBA auch einige Validierungsregeln reaktiviert, die erneut angewendet werden sollten.


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29.07.2022

EBA konsultiert zu überarbeiteten Leitlinien für Methoden zur Berechnung der Beiträge zu Einlagensicherungssystemen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf überarbeiteter Leitlinien für Beiträge zu Einlagensicherungssystemen eingeleitet. Die überarbeiteten Leitlinien zielen darauf ab, die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Risiko eines Kreditinstituts und seinen Beiträgen zum Einlagensicherungssystem zu verbessern und die ursprünglichen Leitlinien zu straffen und zu vereinfachen. Die Konsultation läuft bis zum 31. Oktober 2022.


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28.07.2022

EBA konsultiert zu ihren Entwürfen technischer Standards zur Homogenität der zugrunde liegenden Risikopositionen in einfachen, transparenten und standardisierten Verbriefungen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) eingeleitet, in denen die Kriterien für die Annahme der zugrunde liegenden Verbriefungsrisiken als homogen festgelegt sind. Eine solche Spezifikation ist Teil der Anforderungen der Verbriefungsverordnung und in der durch das Kapitalmarkt-Sanierungspaket (CMRP) geänderten Fassung. Die Konsultation läuft bis zum 28. Oktober 2022.


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28.07.2022

EBA konsultiert Aufsichtshandbuch zur Validierung interner ratingbasierter Systeme

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine Konsultation zu ihrem Aufsichtshandbuch für die Validierung interner ratingbasierter Systeme eingeleitet. Dieses Handbuch verdeutlicht die Rolle der Validierungsfunktion im Rahmen der Corporate Governance. Die Konsultation läuft bis zum 28. Oktober 2022.


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22.07.2022

EBA analysiert die Anwendung spezifischer Ausnahmen im Bereich Large Exposure

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute einen Bericht über die Inanspruchnahme einiger Ausnahmen im Rahmen der Regelung für Großkredite veröffentlicht. Der Bericht analysiert die Nutzung der verschiedenen Ausnahmen durch die Banken aus verschiedenen Perspektiven und quantifiziert die Auswirkungen einer möglichen Aufhebung einzelner Ausnahmen. Insgesamt zeigt der Bericht, dass einige der bewerteten Ausnahmen in der gesamten EU weit verbreitet sind und ihre Streichung erhebliche Auswirkungen hätte, während andere Ausnahmen in der gesamten EU weit verbreitet sind, ihre Streichung jedoch keine wesentlichen Auswirkungen hätte. Darüber hinaus sind einige Ausnahmen nur für einige Länder relevant oder scheinen selten in Anspruch genommen zu werden.


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21.07.2022

EBA eröffnet Diskussion über EU-weite Stresstestmethodik 2023

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren Entwurf für eine EU-weite Stresstestmethode, Vorlagen und Leitlinien für den EU-weiten Stresstest für 2023 veröffentlicht, der mit der Branche erörtert wird. Die Methodik deckt alle Risikobereiche ab und baut auf der Methodik auf, die für den EU-weiten Stresstest 2021 vorbereitet wurde. Einige Aspekte wurden auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem Stresstest 2021 verbessert. 


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04.07.2022

EBA aktualisiert die Liste der sonstigen systemrelevanten Institute

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute die Liste der sonstigen systemrelevanten Institute (O-SRI) in der EU aktualisiert, die zusammen mit globalen systemrelevanten Instituten (G-SRIs) von den zuständigen Behörden nach harmonisierten Kriterien der EBA-Leitlinien als systemrelevant eingestuft werden. Diese Liste basiert auf Daten von Ende 2020 und spiegelt auch den O-SRI-Score und die Kapitalpuffer wider, die die zuständigen Behörden für die identifizierten A-SRI festgelegt haben. 


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13.06.2022

EBA veröffentlicht überarbeitete Liste der ITS-Validierungsregel

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine überarbeitete Liste von Validierungsregeln für ihre Berichtsstandards (ITS, RTS, Leitlinien) veröffentlicht, in der diejenigen hervorgehoben werden, die entweder wegen Unrichtigkeit oder wegen Auslösung von IT-Problemen deaktiviert wurden. Die zuständigen Behörden in der gesamten EU werden darüber informiert, dass Daten, die im Einklang mit diesen Meldestandards übermittelt werden, nicht förmlich anhand der deaktivierten Vorschriften validiert werden sollten.


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08.06.2022

EBA berät zu technischen Standards im Kontext Identifizierung Gruppe verbundener Kunden

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu Entwürfen technischer Regulierungsstandards (RTS) zur Identifizierung von Gruppen verbundener Kunden (GvK) eingeleitet. Der RTS-Entwurf bildet in Verbindung mit den EBA-Leitlinien für verbundene Kunden den vollständigen Rahmen für die Identifizierung der GvK. Die Konsultation läuft bis zum 8. September 2022.


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07.06.2022

EBA konsultiert Leitlinien für Abwicklungsbehörden zur Veröffentlichung ihres Ansatzes zur Umsetzung des Bail-in-Instruments

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf von Leitlinien für die Abwicklungsbehörden zur Veröffentlichung ihres Ansatzes zur Umsetzung des Bail-in-Instruments eingeleitet. Mit den Leitlinien soll sichergestellt werden, dass ein Mindestmaß an harmonisierten Informationen über die Systematik, die der Ausführung des Bail-in-Tools zugrunde liegt, veröffentlicht wird. Die Konsultation läuft bis zum 7. September 2022.


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03.06.2022

EBA veröffentlicht Phase 2 ihres 3.2-Berichtsrahmens

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute Phase 2 der Version 3.2 ihres Berichtsrahmens veröffentlicht. Das technische Paket unterstützt die Implementierung des aktualisierten Berichtsrahmens durch die Bereitstellung von Standardspezifikationen und umfasst die Validierungsregeln, das Data Point Model (DPM) und die XBRL-Taxonomien für Version 3.2.


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24.05.2022

EBA aktualisiert Überleitung zwischen technischen Standards für Säule-3-Offenlegungen und technischen Standards für die aufsichtliche Berichterstattung (v3.0)

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ein aktualisiertes Mapping zwischen quantitativen Offenlegungsdatenpunkten und den relevanten aufsichtlichen Meldedatenpunkten veröffentlicht. Die Zuordnung ist Teil des übergeordneten Ziels der EBA, den Melde- und Offenlegungsprozess für Banken effizienter und kostengünstiger zu gestalten, und zielt darauf ab, die Einhaltung der Offenlegungspflichten durch die Institute zu erleichtern und die Konsistenz und Qualität der offengelegten Informationen zu verbessern. Das aktualisierte Mapping gilt für das Berichtsframework 3.0 und die technischen Durchführungsstandards (ITS) zu den öffentlichen Offenlegungen der Säule 3 der Institute.


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23.05.2022

EBA veröffentlicht endgültige technische Standards zur Identifizierung von Schattenbanken

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren endgültigen Entwurf technischer Regulierungsstandards (RTS) veröffentlicht, in dem die Kriterien für die Identifizierung von Schattenbankunternehmen für die Zwecke der Meldung von Großkrediten festgelegt sind. Im endgültigen Entwurf des RTS wird klargestellt, dass Unternehmen, die Banktätigkeiten oder -dienstleistungen ausüben und die gemäß dem EU-Aufsichtsrahmen zugelassen und beaufsichtigt wurden, nicht als Schattenbankunternehmen gelten.


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16.05.2022

EBA berät zu standardisierten Informationsanforderungen zur Unterstützung des Verkaufs notleidender Kredite

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine öffentliche Konsultation zu den Entwürfen technischer Durchführungsstandards (ITS) eingeleitet, in der die Anforderungen an die Informationen festgelegt werden, die Verkäufer notleidender Kredite potenziellen Käufern zur Verfügung stellen müssen, um den reibungslosen Ablauf der notleidenden Sekundärmärkte zu verbessern. Ziel des ITS-Entwurfs ist es, einen EU-weit gemeinsamen Standard für notleidende Geschäfte bereitzustellen, der einen länderübergreifenden Vergleich ermöglicht und so Informationsasymmetrien zwischen Verkäufern und Käufern notleidender Kredite verringert.


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05.05.2022

EBA aktualisiert technische Standards im Hinblick auf ihr Benchmarking interner Ansätze im Jahr 2023

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute eine Aktualisierung ihrer technischen Durchführungsstandards veröffentlicht, in denen die Datenerhebung für das aufsichtliche Benchmarking im Jahr 2023 in Bezug auf die internen Ansätze im Bereich des Markt- und Kreditrisikos und der IFRS9-Rechnungslegung festgelegt ist. Die aktualisierten ITS umfassen alle Benchmarking-Portfolios und Kennzahlen, die für die Erhebung 2023 verwendet werden. Das Benchmarking ist ein wesentliches Aufsichtsinstrument zur Überwachung und Verbesserung der Qualität interner Modelle, die für die Beurteilung der Eigenkapitalausstattung des Instituts relevant sind.


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02.05.2022

EBA eröffnet Diskussion über die Rolle von Umweltrisiken im Aufsichtsrahmen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ein Diskussionspapier zur Rolle von Umweltrisiken im Aufsichtsrahmen für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen veröffentlicht. Das Papier untersucht, ob und wie Umweltrisiken in der Säule-1- des Aufsichtsrahmens einbezogen werden sollen. Er leitet die Diskussion über die mögliche Einbeziehung einer zukunftsorientierten Perspektive in den aufsichtsrechtlichen Rahmen ein. Er betont ferner, wie wichtig es ist, relevante und zuverlässige Informationen über Umweltrisiken und deren Auswirkungen auf die finanziellen Verluste der Institute zu sammeln. Die Konsultation läuft bis zum 2. August 2022.


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29.04.2022

EBA schlägt Vereinfachung und Verbesserung des makroprudenziellen Rahmens vor

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihre Antwort auf die Aufforderung der Europäischen Kommission zur Beratung zur Überprüfung des makroprudenziellen Rahmens veröffentlicht und eine Reihe von Empfehlungen vorgeschlagen, um die Verfahren rund um einige der bestehenden makroprudenziellen Instrumente zu vereinfachen und die Harmonisierung zu erhöhen.


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22.04.2022

EBA sieht Fortschritte bei der Reduzierung des MREL-Defizits durch die größten Institute, während kleinere Institute hinterherhinken

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren Jahresbericht über Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) veröffentlicht. Der Bericht zeigt Fortschritte bei der Schließung von MREL-Defiziten ab Dezember 2020, die hauptsächlich von den größten Instituten getragen wurden, während kleinere Institute etwas hinterherhinkten.


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12.04.2022

EBA veröffentlicht endgültige Entwürfe technischer Standards zu den Anforderungen an den Risikoselbstbehalt von Verbriefungen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren endgültigen Entwurf technischer Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, RTS) veröffentlicht, in dem die Anforderungen an Originatoren, Sponsoren und ursprüngliche Kreditgeber in Bezug auf den Risikoselbstbehalt gemäß der Verbriefungsverordnung und in der durch das Kapitalmarktkonjunkturpaket (CMRP) geänderten Fassung festgelegt sind.


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25.03.2022

ESA veröffentlichen aktualisierte Aufsichtserklärung zur Anwendung der Sustainable Finance Disclosure Regulation

Die drei Europäischen Aufsichtsbehörden (EBA, EIOPA und ESMA – ESA) haben heute ihre gemeinsame Aufsichtserklärung zur Anwendung der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) aktualisiert. Dazu gehören ein neuer Zeitplan, Erwartungen hinsichtlich der expliziten Quantifizierung der Produktangaben gemäß Artikel 5 und 6 der Taxonomieverordnung und die Verwendung von Schätzungen.


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21.03.2022

EBA veröffentlicht endgültige Entwürfe technischer Standards zu Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlusten bei Ausfall für Ausfallrisiken im Rahmen des internen Ansatzes für Marktrisiken

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat heute ihren endgültigen Entwurf technischer Regulierungsstandards (RTS) zu Ausfallwahrscheinlichkeiten (PDs) und Verlusten bei Ausfall (LGDs) für Das Ausfallrisikomodell für Institute veröffentlicht, die den neuen Internal Model Approach (IMA) im Rahmen der Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) verwenden.


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11.03.2022

EBA fordert Finanzinstitute auf, die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland nach der Invasion der Ukraine sicherzustellen und Flüchtlingen den Zugang zu Basiskonten zu erleichtern

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) verurteilt aufs Schärfste die jüngsten Entwicklungen, die den ukrainischen Staat, die Gesellschaft und die Wirtschaft stark belasten. Nach der Invasion der Ukraine hat der Rat der EU restriktive Maßnahmen gegen Russland und Belarus erlassen, die Maßnahmen des Finanzsektors erfordern. Die EBA arbeitet mit den zuständigen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle Finanzinstitute diese restriktiven Maßnahmen ordnungsgemäß umsetzen. In diesem Zusammenhang wird die EBA Anfragen zum Umfang der restriktiven Maßnahmen, wie sie für Banken gelten, sammeln und filtern und an die EU-Kommission weiterleiten, die sie beantworten wird. Die EBA wird die Situation weiterhin genau überwachen und bewerten, um Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen, die zur Minderung kurz- und mittelfristiger Risiken erforderlich sind, und ist bereit, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten tätig zu werden.


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